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累積損益の最大化を自動化する方法は？
岡三RSS活用編動画：簡易型ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾃｽﾄにて紹介されていますが、累積損益を最大化するために、シグマの値を各種手動で変えながら累積損益を最大化しています。これを自動化したいのですが、やり方がわかりません。教えていただければ幸いです。
2020年06月20日
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累積損益の最大化を自動化する方法は？
岡三RSS活用編動画：簡易型ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾃｽﾄにて紹介されていますが、累積損益を最大化するために、シグマの値を各種手動で変えながら累積損益を最大化しています。これを自動化したいのですが、やり方がわかりません。教えていただければ幸いです。
2020年06月20日
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例）関数 and サンプル
→AND検索となり、「関数」および「サンプル」を含む検索結果が表示されます。
例）関数 or サンプル
→OR検索となり、「関数」または「サンプル」を含む検索結果が表示されます。
例）関数 not サンプル
→NOT検索となり、「関数」を含むが「サンプル」は含まない検索結果が表示されます。
※and、or、notの前後は半角スペースで区切ってください。
※単語の間を半角スペースで区切るだけだと、OR検索となります。
大野 了
こんにちは！！
累積損益が一番大きな、シグマの組み合わせを探されたいということでOKでしょうか？
Excelにはソルバーという機能がありまして
ソルバーを使うとある条件が最大になる組合せ
というものを探し出してくれます。
※数理最適化をやってくれる。
ですが、一つ問題がありこのソルバーはボタンを押したりVBAを動かすことができません。
サンプルシートを観てみたのですが、バックテストをして損益を出すためには、
Calcボタンを押さないといけないっぽいので、今のままだとソルバーは使えません。
なので、手は二つだと思います。
・ソルバーが使えるように、バックテストのロジックをすべてセル関数化させて、ソルバーを使用する
・シグマの値を少しずつ変更させながら、Calcボタンを繰り返し押すVBAを書き
累積損益が高い組み合わせを探す
とはいえ、Calcボタンを押した際の損益計算がむちゃくちゃ時間が掛かるので、
VBAを組むとしても、VBAを最適化させて実行速度をだいぶ早くしないと、
最適値を求めるのに、まる1、2日プログラムを動かしっぱなしとかなるかもしれません。
2020年06月20日
Ken Highfield
早速の返事を頂き、非常に緊張しております（これが当方の最初の質問でした！）。当方の質問は、まさしく累積損益が一番大きなシグマの組み合わせを探したい。ということです。以下二つの方法が考えられるとのこと了解です。
（1）ソルバーが使えるように、バックテストのロジックをすべてセル関数化させて、ソルバーを使用する。
（2）シグマの値を少しずつ変更させながら、Calcボタンを繰り返し押すVBAを書き累積損益が高い組み合わせを探す。
以上（1）につきましては当方超初心者故現在のところ理解できませんが、（2）はなんとかなりそうな気がしております。
計算時間については数日から1週間程度であれば全く問題ないと考えております。（当方パソコンが複数台ありますので：ただしexcelがON LINEで岡三RSSに接続されていなければならないとなれば話は別ですが。。。以前M証券のトレードステーション（突然廃止を宣告され、ショックを受けています）では1週間程度の最適化は普通にしておりました。）
今後ともご教授よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（話は、ずれますが、この最適化についていろいろ探してみましたが、ほとんど見つかりませんでした。みなさん興味が無いのでしょうか？ 信じられないです）
2020年06月21日
Ken Highfield
早速の返事を頂き、非常に緊張しております（これが当方の最初の質問でした！）。当方の質問は、まさしく累積損益が一番大きなシグマの組み合わせを探したい。ということです。以下二つの方法が考えられるとのこと了解です。
（1）ソルバーが使えるように、バックテストのロジックをすべてセル関数化させて、ソルバーを使用する。
（2）シグマの値を少しずつ変更させながら、Calcボタンを繰り返し押すVBAを書き累積損益が高い組み合わせを探す。
以上（1）につきましては当方超初心者故現在のところ理解できませんが、（2）はなんとかなりそうな気がしております。
計算時間については数日から1週間程度であれば全く問題ないと考えております。（当方パソコンが複数台ありますので：ただしexcelがON LINEで岡三RSSに接続されていなければならないとなれば話は別ですが。。。以前M証券のトレードステーション（突然廃止を宣告され、ショックを受けています）では1週間程度の最適化は普通にしておりました。）
今後ともご教授よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（話は、ずれますが、この最適化についていろいろ探してみましたが、ほとんど見つかりませんでした。みなさん興味が無いのでしょうか？ 信じられないです）
2020年06月21日
大野 了
Ken Highfieldさん、こんにちは！！
こちらこそ、これからもよろしくお願い致します！！
なるほどー
トレードステーション使われてたんですねー
でしたら、VBAでいろいろとできそうですね！！
複数台PCがあって一週間ぐらいのバックテストに問題が無ければ、
VBAでぶん回しても良いかもですねー
>この最適化についていろいろ探してみましたが、ほとんど見つかりませんでした。みなさん興味が無いのでしょうか？
自分はシステムトレーダーなので検証や最適化はだいぶやるのですが、
まー確かに大変ですしねー(笑
機械学習とか使ってAI的なものやると、どんだけやっても終わらないですしー
バックテストの最適化の話ですと、金融というより数理最適化という数学の話になるので、
数理最適化関係で調べたがよかもしれませーん！！
2020年06月21日